První kolonii v ústí řeky Guadalmediny založili v 8. století před Kristem Féničané a už tehdy ji pojmenovali Málaka. Po nich se zde vystřídali Římané, Visigóti, Byzantinci a znovu Visigóti a nakonec na dlouhou dobu Maurové. Moc se jim odtud nechtělo, zůstali se zde až do roku 1487 a Málaga tak byla jedním z posledních měst, která si na Pyrenejském poloostrově udrželi. Dnes ji dobývají turisté z celého světa.